Zaawansowana ekonometria 2024/2025
Wykład semestr letni 2024/2025
| Slajdy | Strony z podręcznika | Data |
|---|---|---|
| Metodologia budowy modelu | Stock & Watson: 552-553; Artykuł D. Clarke: General-to-Specifcic modeling in Stata | 20.02.2025 |
| Metoda Zmiennych Instrumentalnych | Wooldridge: 512-530, 534-538; Stock & Watson: 421-428, 430-436, 439-456 | 26.02.2025 |
| Szereg czasowy, sezonowość, zmienne stacjonarne cz.I | Wooldridge: 344-345, 371-373, 381-384; Stock & Watson: 528-531, 533-535, 544-545, 586-587 | 06.03.2025 |
| Zmienne stacjonarne cz.II, zmienne zintegrowane, regresja pozorna, ACF, PACF, badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.I | Wooldridge: 391-395, 639-640, 644-646; Stock & Watson: 554-563 | 13.03.2025 |
| Badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.II, badanie stacjonarności (test ADF, KPSS), model DL, ADL | Wooldridge: 346-348, 641-643; Stock & Watson: 543-544. 591-598, 602-604 | 20.03.2025 |
| Analiza przyczynowości, model ARMA cz.I | Wooldridge: 415-416, 657-658; Stock & Watson: 535-541, 547 | 03.04.2025 |
| Model ARMA cz.II, kointegracja, mechanizm korekty błędem | Wooldridge: 646-652; Stock & Watson: 655-661, 662-664 | 03.04.2025 |
| Binarne zmienne zależne cz.I | Wooldridge: 248-253; Stock & Watson: 383-389 | 10.04.2025 |
Uwaga: Podręcznik to Stock & Watson. Econometrics-3rd-edition oraz Wooldridge. Introductory Econometrics-5th-edition.