Modelowanie Rynków Finansowych IiE, 2019/20
Uwaga!
- Informujemy, że nie ma możliwości aby studenci specjalizacji Finanse i Rachunkowość uczęszczali na zajęcia z Modelowania Rynków Finansowych w terminach przewidzianych dla specjalizacji Informatyka i Ekonometria.
Warunki zaliczenia
Tematy zajęć i przykładowe artykluły
Stacjonarność cen, hipoteza o efektywności rynku | |
Mishra&Mishra&Smyth (2014) "The Random-Walk Hypothesis on the Indian Stock Market", Discussion Paper 07/14 | |
Duso&Gugler&Yurtoglu (2010) "Is the event study methodology useful for merger analysis? A comparison of stock market and accounting data", International Review of Law and Economics, Vol. 30, pp.186-192 | |
Bąble spekulacyjne | |
Peter C. B. Phillips & Shuping Shi & Jun Yu (2015) "Testing For Multiple Bubbles: Historical Episodes Of Exuberance And Collapse In The S&P 500," International Economic Review, vol. 56, pages 1043-1078, November. | |
CAPM & APT | |
Tsai&Chen&Yang (2014) "A time-varying perspective on the CAPM and downside betas", International Review of Economics and Finance, Vol. 29, pp.440-454 | |
Zaremba (2014) "Cross-sectional asset pricing models for the Polish market", SSRN | |
Modelowanie zmiennosci | |
Gjika&Horváth (2013), "Stock market comovements in Central Europe: Evidence from the asymmetric DCC model", Economic Modelling, Vol. 33, pp.55-64 | |
Liu&Morley (2009), "Volatility Forecasting in the Hang Seng Index using the GARCH Approach", Asia-Pacific Finan Markets, Vol. 16, pp.51-63 | |
FOREX | |
Naohiko Baba, Frank Packer (2009), "Interpreting deviations from covered interest parity during the financial market turmoil of 2007" | |
Value at Risk (VaR) i inne sposoby mierzenia ryzyka | |
Panayiotis F. Diamandis et al (2011) "Value-at-risk for long and short trading positions: Evidence from developed and emerging equity markets" | |
Oana-Maria Georgescu et al (2017) "Do stress tests matter?" | |
Krzywa Dochodowosci | |
Ang&Piazzesi&Wei (2006) "What does the yield curve tell us about GDP growth?", Journal of Econometrics, Vol. 131, pp.359-403 |
Slajdy
- Wstęp
- Hipoteza rynku efektywnego, bąble spekulacyjne
- Testy hipotezy of efektywności rynku
- CAPM, APT
- Indeksy efektywności
- FOREX
- Koherentne miary ryzyka
- VaR
- Krzywa dochodowości
Stronę odwiedzono 11819 razy