Zaawansowana ekonometria 2022/2023


Wykład semestr letni 2022/2023

SlajdyStrony skryptuData
Metodologia budowy modeluStock & Watson: 552-553; Artykuł D. Clarke: General-to-Specifcic modeling in Stata23.02.2023
Metoda Zmiennych InstrumentalnychWooldridge: 512-530, 534-538; Stock & Watson: 421-428, 430-436, 439-45602.03.2023
Szereg czasowy, sezonowość, zmienne stacjonarne cz.IWooldridge: 344-345, 371-373, 381-384; Stock & Watson: 528-531, 533-535, 544-545, 586-58709.03.2023
Zmienne stacjonarne cz.II, zmienne zintegrowane, regresja pozorna, ACF, PACF, badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.IWooldridge: 391-395, 639-640, 644-646; Stock & Watson: 554-56316.03.2023
Badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.II, badanie stacjonarności (test ADF, KPSS), model DL, ADLWooldridge: 346-348, 641-643; Stock & Watson: 543-544. 591-598, 602-60423.03.2023
Analiza przyczynowości, model ARMA cz.IWooldridge: 415-416, 657-658; Stock & Watson: 535-541, 54730.03.2023
Model ARMA cz.II, kointegracja, mechanizm korekty błędemWooldridge: 646-652; Stock & Watson: 655-661, 662-66413.04.2023
Binarne zmienne zależne cz.IWooldridge: 248-253; Stock & Watson: 383-38920.04.2023
Binarne zmienne zależne cz.IIWooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 397-401, 405-40627.04.2023
Binarne zmienne zależne cz.IIIWooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 406-41304.05.2023
Binarne zmienne zależne cz.IV Analiza danych panelowych cz. IWooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 401-40310.05.2023
Analiza danych panelowych cz.IIWooldridge: 448-453; Stock & Watson (Global Ed.): 361-36518.05.2023
Analiza danych panelowych cz.IIIWooldridge: 492-49525.05.2023
Analiza danych panelowych cz.IVWooldridge: 484-489; Stock & Watson (Global Ed.): 367-38301.06.2023
Analiza danych panelowych cz. VWooldridge: 495-49715.06.2023

Uwaga: strony skryptu (Stock & Watson: Econometrics-3rd-edition; Wooldridge: Introductory Econometrics-5th-edition)