Dla wszystkich modeli:

1. przegląd literatury (minimum 3 pozycje)
2. hipoteza badawcza, uzasadnienie użycia metody ekonometrycznej
3. opis użytych danych
4. wyniki estymacji i interpretacja wyników
5. wnioski
6. bibligrafia

Modele dla zmiennych dyskretnych

Model dla zmiennej binarnej:

1. estymacja modelu liniowego modelu prawdopodobieństwa, oraz modelu logitowego i probitowego, wybór zmiennych istotnych
2. uzyskanie i interpretacja efektów cząstkowych dla każdego z modeli, porównanie i intepretacja ich wielkości
3. uzyskanie tablicy trafności dopasowań, intepretacja tej tablicy, interpretacja pseudo R2 (częstościowego i skorygowanego częstościowego, McKalveya i Zavoni)

Model dla zmiennej dyskretnej nieuporządkowanej:

1. estymacja wielomianowego modelu logitowego, wybór zmiennych istotnych
2. uzyskanie i interpretacja efektów cząstkowych dla każdego z modeli, porównanie i intepretacja ich wielkości
3. przeprowadzenie testu założenia o niezależności pobocznych alternatyw

Model dla zmiennych uporządkowanych:

1. estymacja modelu liniowego, uporządkowanego probitu i logitu, wybór zmiennych istotnych
2. uzyskanie i interpretacja efektów cząstkowych dla każdego z modeli, porównanie i intepretacja ich wielkości
3. interpretacja pseudo R2 (częstościowego i skorygowanego częstościowego, McKalveya i Zavoni)

Model dla liczebności:

1. estymacja modelu liniowego i modelu Poissona
2. intepretacja parametrów w modelu Poissona
3. werifikacja hipotezy o równości wartości oczekiwanej i wariancji (na podstawie wyników estymacji modelu ujemnego dwumianowego)

Model dla zmiennej ocenzurowanej

1. oszacowanie modelu za pomocą MNK i tobit, porównanie oszacowań parametrów z komentarzem
2. uzyskanie efektów cząstkowych, interpretacja efektów cząstkowych i ich interpretacja w zależności od typu problemu (rozwiązanie brzegowe, klasyczna selekcja próby)
3. interpretacja pseudo R2, policzenie przewidywanego prawdopodobieństwa ocenzurowania dla średnich wartości zmiennych niezależnych w próbie

Model dla nielosowej selekcji próby

1. zdefiniowanie równania regresji i selekcji – uzasadnienie ograniczeń narzuconych na równanie selekcji
2. zbadanie hipotezy o nieistotności selekcji
3. interpretacja współczynnika lambda

Modele panelowe

Model dla danych panelowych:

1. wyestymowanie modelu za pomocą estymator efektów losowych i efektów stałych, przetestowanie istnienia efektów indywidualnych
2. przeprowadzenie testu Hausmana na prawidłowość estymatora efektów losowych
3. zbadanie istotności efektów indywidualnych

Etymator MZI i UMM

1. estymacja modelu za pomocą MNK i MZI/UMM
2. przeprowadzenie testu Hausmana i Sargana